PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

ROE и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и QUAL

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий ROE и QUAL

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

ROE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.79

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.24

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.21

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

5.50

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.79

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.75

+0.22

Корреляция

Корреляция между ROE и QUAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и QUAL

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ROE и QUAL

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-34.06%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.52%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.97%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.15%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и QUAL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.30%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

17.46%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.34%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.08%

-2.18%