PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALVOO
Дох-ть с нач. г.22.81%21.81%
Дох-ть за 1 год34.93%34.51%
Дох-ть за 3 года11.71%11.13%
Дох-ть за 5 лет16.16%16.25%
Дох-ть за 10 лет13.89%13.74%
Коэф-т Шарпа2.782.84
Коэф-т Сортино3.813.79
Коэф-т Омега1.501.52
Коэф-т Кальмара3.423.05
Коэф-т Мартина16.9217.65
Индекс Язвы2.13%2.01%
Дневная вол-ть12.93%12.46%
Макс. просадка-34.06%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QUAL и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 22.81%, а VOO немного ниже – 21.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции VOO немного отстают с 13.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
327.69%
317.95%
QUAL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и VOO

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.65

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
2.84
QUAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VOO

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VOO

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.16%
QUAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VOO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
2.93%
QUAL
VOO