PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 13.64%, а VOO немного ниже – 13.52%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.35% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам QUAL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QUAL and VOO is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between QUAL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и VOO

Секторы
QUAL
VOO

Технологии

40.2%
38.6%

Финансовые услуги

10.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Промышленность

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

QUAL
40.2%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
VOO
9.9%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
VOO
9.5%

Промышленность

QUAL
7.4%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
VOO
4.5%

Энергетика

QUAL
2.9%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
VOO
1.7%

Недвижимость

QUAL
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с IVVQUAL с SCHDQUAL с GARP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

QUAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.60

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.71

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

11.57

+0.09

QUAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и VOO

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.99%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.90%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-18.69%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.52%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.99%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.67%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.27%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.96%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.03%

+0.07%

Сравнение комиссий QUAL и VOO

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и VOO

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QUAL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 14.32% for QUAL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL is categorized as Quality Factor, while VOO is S&P 500. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.03% for VOO.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор