Сравнение QUAL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QUAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или IVV.
Корреляция
Корреляция между QUAL и IVV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и IVV
Основные характеристики
QUAL:
1.49
IVV:
1.88
QUAL:
2.09
IVV:
2.53
QUAL:
1.27
IVV:
1.34
QUAL:
2.48
IVV:
2.83
QUAL:
8.13
IVV:
11.73
QUAL:
2.33%
IVV:
2.03%
QUAL:
12.74%
IVV:
12.65%
QUAL:
-34.06%
IVV:
-55.25%
QUAL:
-0.04%
IVV:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 4.57%, а IVV немного выше – 4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции IVV немного впереди с 13.29%.
QUAL
4.57%
3.05%
5.75%
20.77%
14.05%
12.99%
IVV
4.62%
2.60%
10.01%
25.06%
14.79%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и IVV
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUAL и IVV
QUAL
IVV
Сравнение QUAL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и IVV
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.97% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и IVV
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и IVV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.78%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.