PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

QUAL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.11% соответственно.

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с GARPQUAL с SCHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий QUAL и IVV

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

QUAL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.28

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Корреляция

Корреляция между QUAL и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и IVV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и IVV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-55.25%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.06%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.53%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.90%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-10.84%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и IVV

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.47%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.31%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.89%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.03%

+0.05%