PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QUALUSMV
Дох-ть с нач. г.22.81%17.87%
Дох-ть за 1 год34.93%26.99%
Дох-ть за 3 года11.71%8.74%
Дох-ть за 5 лет16.16%9.30%
Дох-ть за 10 лет13.89%11.44%
Коэф-т Шарпа2.783.26
Коэф-т Сортино3.814.48
Коэф-т Омега1.501.61
Коэф-т Кальмара3.422.72
Коэф-т Мартина16.9221.19
Индекс Язвы2.13%1.32%
Дневная вол-ть12.93%8.59%
Макс. просадка-34.06%-33.10%
Текущая просадка0.00%-0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QUAL и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и USMV

С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
327.69%
233.69%
QUAL
USMV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и USMV

И QUAL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92
USMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMV, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USMV, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USMV, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USMV, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USMV, с текущим значением в 21.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.19

Сравнение коэффициента Шарпа QUAL и USMV

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
3.26
QUAL
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и USMV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USMV в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.01%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.65%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и USMV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.62%
QUAL
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и USMV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.62%
2.20%
QUAL
USMV