Сравнение QUAL с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
QUAL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или USMV.
Основные характеристики
| QUAL | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 34.93% | 26.99% |
| Дох-ть за 3 года | 11.71% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 9.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.89% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 16.92 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 8.59% |
| Макс. просадка | -34.06% | -33.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и USMV
С начала года, QUAL показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.89% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и USMV
И QUAL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и USMV
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USMV в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и USMV
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и USMV
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.