PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QUAL с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUAL и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности QUAL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
329.08%
230.05%
QUAL
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

1.92

USMV:

2.21

Коэф-т Сортино

QUAL:

2.66

USMV:

3.07

Коэф-т Омега

QUAL:

1.35

USMV:

1.40

Коэф-т Кальмара

QUAL:

3.22

USMV:

3.19

Коэф-т Мартина

QUAL:

11.82

USMV:

12.50

Индекс Язвы

QUAL:

2.08%

USMV:

1.52%

Дневная вол-ть

QUAL:

12.78%

USMV:

8.59%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

QUAL:

-3.68%

USMV:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 12.90% против 10.20% соответственно.


QUAL

С начала года

23.21%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

4.92%

1 год

23.49%

5 лет

13.79%

10 лет

12.90%

USMV

С начала года

16.59%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

7.28%

1 год

17.51%

5 лет

8.40%

10 лет

10.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и USMV

И QUAL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QUAL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.922.21
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.663.07
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.40
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.223.19
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 11.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.8212.50
QUAL
USMV

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
2.21
QUAL
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и USMV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности USMV в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.06%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.66%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и USMV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.68%
-4.99%
QUAL
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и USMV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
3.15%
QUAL
USMV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab