PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение QUAL с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с USMV

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

QUAL и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или USMV.

Корреляция

Корреляция между QUAL и USMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности QUAL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.49%
-3.55%
QUAL
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

-0.18

USMV:

0.62

Коэф-т Сортино

QUAL:

-0.13

USMV:

0.83

Коэф-т Омега

QUAL:

0.98

USMV:

1.13

Коэф-т Кальмара

QUAL:

-0.16

USMV:

0.81

Коэф-т Мартина

QUAL:

-0.80

USMV:

3.15

Индекс Язвы

QUAL:

3.43%

USMV:

2.20%

Дневная вол-ть

QUAL:

15.19%

USMV:

11.25%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

QUAL:

-16.83%

USMV:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.62% соответственно.

QUAL

С начала года

-12.99%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

-12.49%

1 год

-3.90%

5 лет

13.86%

10 лет

10.94%

USMV

С начала года

-2.57%

1 месяц

-7.79%

6 месяцев

-3.55%

1 год

6.41%

5 лет

10.28%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий QUAL и USMV

И QUAL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: -0.18
USMV: 0.62
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: -0.13
USMV: 0.83
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QUAL: 0.98
USMV: 1.13
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
QUAL: -0.16
USMV: 0.81
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QUAL: -0.80
USMV: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.62
QUAL
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и USMV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USMV в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.18%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.68%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и USMV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.83%
-8.52%
QUAL
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и USMV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
6.95%
QUAL
USMV

Пользовательские портфели с QUAL или USMV

USMV GLD
5%
YTD
0
USMV
GLD
USMV 60 GLD 20 TLT 20
2%
YTD
USMV
GLD
TLT
1 / 35

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
166

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
310