PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.29%/yr vs 9.98%/yr for USMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.98% соответственно.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between QUAL and USMV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.84

Over the past year, the correlation between QUAL and USMV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QUAL и USMV

Секторы
QUAL
USMV

Технологии

36.5%
30.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.7%

Здравоохранение

9.0%
12.5%

Промышленность

8.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.0%

Энергетика

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
7.5%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

QUAL
36.5%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
USMV
5.7%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
USMV
12.5%

Промышленность

QUAL
8.2%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
USMV
10.0%

Энергетика

QUAL
4.0%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
USMV
7.5%

Недвижимость

QUAL
1.8%
USMV
2.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHDQUAL с GARP
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTIUSMV с SPMV

Доходность на риск

QUAL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.62

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.93

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.82

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

2.72

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.62

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QUAL и USMV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.10%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.46%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-9.36%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-17.93%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.10%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.88%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и USMV

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

5.91%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.51%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.35%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.50%

+3.59%

Сравнение комиссий QUAL и USMV

И QUAL, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и USMV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and USMV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 9.98% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор