PortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUAL и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.83%
298.11%
QUAL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUAL:

0.45

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

QUAL:

0.75

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

QUAL:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

QUAL:

0.45

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

QUAL:

1.85

SPY:

2.39

Индекс Язвы

QUAL:

4.38%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

QUAL:

18.22%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

QUAL:

-34.06%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

QUAL:

-10.25%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции SPY немного впереди с 11.95%.


QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QUAL и SPY

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUAL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: 0.45
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: 0.75
SPY: 0.89
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QUAL: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUAL: 0.45
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: 1.85
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.54
QUAL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SPY

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SPY

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.25%
-10.54%
QUAL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SPY

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 13.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
15.13%
QUAL
SPY