Сравнение QUAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QUAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или SPY.
Основные характеристики
| QUAL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 34.93% | 34.38% |
| Дох-ть за 3 года | 11.71% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.16% | 16.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.89% | 13.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 16.92 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 12.41% |
| Макс. просадка | -34.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 22.81%, а SPY немного ниже – 21.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции SPY немного отстают с 13.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и SPY
QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SPY
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SPY
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SPY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.