PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 38.24% vs 21.29% for MDLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROE charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности ROE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%1.96%

Correlation

The correlation between ROE and MDLV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between ROE and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и MDLV

Секторы
ROE
MDLV

Технологии

36.1%
9.3%

Финансовые услуги

11.7%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Промышленность

9.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.9%

Здравоохранение

8.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.2%

Энергетика

3.5%
14.4%

Коммунальные услуги

1.9%
15.2%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.6%

Технологии

ROE
36.1%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
MDLV
14.9%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
MDLV
6.4%

Промышленность

ROE
9.8%
MDLV
15.0%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
MDLV
3.9%

Здравоохранение

ROE
8.7%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
MDLV
8.2%

Энергетика

ROE
3.5%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
MDLV
15.2%

Недвижимость

ROE
1.9%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

ROE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

5.01

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

15.75

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ROE и MDLV

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-10.71%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-4.27%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.29%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.36%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и MDLV

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.83%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.58%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

8.77%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

10.51%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

10.51%

+5.26%

Сравнение комиссий ROE и MDLV

ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и MDLV

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

ROE and MDLV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 21.29% for MDLV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.58% for MDLV.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор