Сравнение ROE с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
ROE и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и MDLV
ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
ROE vs. MDLV — Ранг доходности на риск
ROE
MDLV
Сравнение ROE c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.63 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.46 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 6.39 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ROE и MDLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и MDLV
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и MDLV
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -10.71% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.55% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.85% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.34% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.22% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и MDLV
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.47% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 6.50% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 11.89% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 10.55% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 10.55% | +5.35% |