PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. ROE is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ROE и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROE показывает доходность 20.98%, а GARP немного выше – 21.29%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и GARP

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%9.62%

Correlation

The correlation between ROE and GARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between ROE and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и GARP

Секторы
ROE
GARP

Технологии

36.1%
56.7%

Финансовые услуги

11.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
12.0%

Промышленность

9.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.1%

Здравоохранение

8.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

ROE
36.1%
GARP
56.7%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
GARP
7.5%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
GARP
12.0%

Промышленность

ROE
9.8%
GARP
6.9%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
GARP
6.1%

Здравоохранение

ROE
8.7%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
GARP

-

Энергетика

ROE
3.5%
GARP
2.7%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
GARP
1.4%

Недвижимость

ROE
1.9%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
GARP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ROE vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.20

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

12.85

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.90

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ROE и GARP

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-31.34%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-13.69%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.36%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и GARP

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.03%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.89%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

17.89%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

21.97%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

23.89%

-8.11%

Сравнение комиссий ROE и GARP

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и GARP

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and GARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 37.99% for ROE. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.25% for GARP.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Astoria and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.15% for GARP.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор