Сравнение ROE с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
ROE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и FDL
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
ROE vs. FDL — Ранг доходности на риск
ROE
FDL
Сравнение ROE c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.77 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.07 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.46 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ROE и FDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и FDL
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и FDL
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -65.93% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.58% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -1.21% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.72% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и FDL
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.71% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.23% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 14.94% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.32% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.09% | -1.19% |