PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. ROE is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 23.67% for FDL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROE charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ROE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и FDL

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%3.40%

Correlation

The correlation between ROE and FDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ROE and FDL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROE и FDL

Секторы
ROE
FDL

Технологии

36.1%
1.1%

Финансовые услуги

11.7%
15.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Промышленность

9.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.8%

Здравоохранение

8.7%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
14.7%

Энергетика

3.5%
27.3%

Коммунальные услуги

1.9%
6.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Технологии

ROE
36.1%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
FDL
15.1%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
FDL
10.6%

Промышленность

ROE
9.8%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
FDL
3.8%

Здравоохранение

ROE
8.7%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
FDL
14.7%

Энергетика

ROE
3.5%
FDL
27.3%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
FDL
6.5%

Недвижимость

ROE
1.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ROE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.11

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.25

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.56

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

13.56

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.45

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ROE и FDL

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-65.93%

+46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-4.27%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.18%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-9.66%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.75%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и FDL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.85%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

7.87%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.28%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

14.31%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.11%

-1.33%

Сравнение комиссий ROE и FDL

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и FDL

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and FDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.45% for FDL.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор