PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

ROE и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий ROE и DIVZ

ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Доходность на риск

ROE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.36

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.35

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

5.58

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между ROE и DIVZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и DIVZ

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок ROE и DIVZ

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-15.42%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.47%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.60%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.47%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и DIVZ

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.89%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.66%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

12.06%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.59%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

12.61%

+3.29%