PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с ROUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).

RODM и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.74% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ

Сравнение комиссий RODM и ROUS

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

RODM vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.19

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.74

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.67

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

8.37

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ROUS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между RODM и ROUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ROUS

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ROUS в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок RODM и ROUS

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ROUS.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-35.51%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.44%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-18.91%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-35.51%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.30%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.29%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ROUS

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.07%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

8.82%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.05%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.36%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.94%

-1.73%