PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с ROUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 8.86%/yr vs 12.98%/yr for ROUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.98% соответственно.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

ROUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.42%
1 год
29.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.59%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between RODM and ROUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.67

The correlation between RODM and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и ROUS

Секторы
RODM
ROUS

Финансовые услуги

25.9%
10.6%

Промышленность

16.7%
10.4%

Технологии

10.5%
33.2%

Здравоохранение

9.1%
10.7%

Энергетика

6.6%
3.0%

Сырьевые материалы

6.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.8%

Недвижимость

3.6%
2.1%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
ROUS
10.6%

Промышленность

RODM
16.7%
ROUS
10.4%

Технологии

RODM
10.5%
ROUS
33.2%

Здравоохранение

RODM
9.1%
ROUS
10.7%

Энергетика

RODM
6.6%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
ROUS
2.2%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
ROUS
9.6%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
ROUS
8.6%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
ROUS
3.8%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
ROUS
5.8%

Недвижимость

RODM
3.6%
ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

RODM vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.65

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.73

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.03

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

20.71

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RODM и ROUS

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-35.51%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.97%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-15.81%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-18.91%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-35.51%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.24%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.45%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ROUS

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.44%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.50%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.36%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.37%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.95%

-1.71%

Сравнение комиссий RODM и ROUS

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ROUS

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RODM and ROUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to ROUS (2.44%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.98% vs 8.86% for RODM. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.98% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.32% for ROUS.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор