Сравнение RODM с NSRIX
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and NSRIX (Northern Global Sustainability Index Fund) are both funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while NSRIX is a Global Equities fund managed by Northern Trust. Over the past 10 years, RODM returned 9.14%/yr vs 13.04%/yr for NSRIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RODM и NSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 13.04% соответственно.
RODM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 14.59%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.14%
- Всё время*
- 8.08%
NSRIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.04%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.43M | $3.02M | $3.69M |
Сравнение доходности по годам RODM и NSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 14.59% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 13.22% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
Correlation
The correlation between RODM and NSRIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between RODM and NSRIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. NSRIX — Ранг доходности на риск
RODM
NSRIX
Сравнение RODM c NSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | NSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.54 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 10.93 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и NSRIX
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и NSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -55.30% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -10.36% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -17.58% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -27.86% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -33.66% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -8.38% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.39% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и NSRIX
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.05%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.28% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.27% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 13.90% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 16.62% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.08% | -2.12% |
Сравнение комиссий RODM и NSRIX
И RODM, и NSRIX имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и NSRIX
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NSRIX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.00% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and NSRIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRIX has higher volatility (4.28%) compared to RODM (3.05%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs NSRIX's -55.30%.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и NSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор