PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с NSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и NSRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.57%
110.84%
RODM
NSRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.62

NSRIX:

0.23

Коэф-т Сортино

RODM:

2.23

NSRIX:

0.44

Коэф-т Омега

RODM:

1.33

NSRIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

RODM:

2.14

NSRIX:

0.21

Коэф-т Мартина

RODM:

7.71

NSRIX:

0.71

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

NSRIX:

5.98%

Дневная вол-ть

RODM:

14.01%

NSRIX:

18.59%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

NSRIX:

-55.34%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

NSRIX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 7.64% соответственно.


RODM

С начала года

13.42%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.28%

5 лет

10.93%

10 лет

6.07%

NSRIX

С начала года

-2.78%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-7.48%

1 год

2.70%

5 лет

11.58%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RODM и NSRIX

И RODM, и NSRIX имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и NSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.62
NSRIX: 0.23
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.23
NSRIX: 0.44
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.33
NSRIX: 1.06
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 2.14
NSRIX: 0.21
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.71
NSRIX: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NSRIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.23
RODM
NSRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и NSRIX

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NSRIX в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.60%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%0.00%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
1.69%1.64%1.57%1.55%1.32%1.62%1.90%2.10%1.88%2.27%1.95%2.22%

Просадки

Сравнение просадок RODM и NSRIX

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и NSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.62%
RODM
NSRIX

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и NSRIX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.08%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
12.12%
RODM
NSRIX