PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 8.86%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.25% соответственно.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between RODM and SCHF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.88

The correlation between RODM and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и SCHF

Секторы
RODM
SCHF

Финансовые услуги

25.9%
20.6%

Промышленность

16.7%
11.5%

Технологии

10.5%
15.7%

Здравоохранение

9.1%
6.5%

Энергетика

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

6.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.3%

Коммунальные услуги

4.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Недвижимость

3.6%
1.7%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
SCHF
20.6%

Промышленность

RODM
16.7%
SCHF
11.5%

Технологии

RODM
10.5%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

RODM
9.1%
SCHF
6.5%

Энергетика

RODM
6.6%
SCHF
5.0%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
SCHF
5.7%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
SCHF
1.7%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
SCHF
4.9%

Недвижимость

RODM
3.6%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с VOO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

RODM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.85

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.84

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.03

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RODM и SCHF

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-34.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.48%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.41%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-29.14%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.87%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.38%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.95%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SCHF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.06%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.49%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.34%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

15.72%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.38%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.18%

-1.94%

Сравнение комиссий RODM и SCHF

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SCHF

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

RODM and SCHF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 8.86% for RODM. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.79% for RODM.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Hartford and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.06% for SCHF.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор