PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

RODM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.59% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с IVLU
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий RODM и SCHF

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

RODM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.76

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.40

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.75

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

10.59

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.76

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между RODM и SCHF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SCHF

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок RODM и SCHF

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-34.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.48%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-29.14%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.87%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.16%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.44%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.98%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SCHF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.94%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.79%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.75%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.14%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.09%

-1.88%