Сравнение RODM с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
RODM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или SCHF.
Корреляция
Корреляция между RODM и SCHF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODM и SCHF
Основные характеристики
RODM:
1.04
SCHF:
0.77
RODM:
1.51
SCHF:
1.12
RODM:
1.19
SCHF:
1.14
RODM:
1.50
SCHF:
1.01
RODM:
4.23
SCHF:
2.46
RODM:
2.65%
SCHF:
3.95%
RODM:
10.75%
SCHF:
12.62%
RODM:
-35.98%
SCHF:
-34.64%
RODM:
-5.30%
SCHF:
-7.46%
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 1.68%.
RODM
0.63%
1.45%
2.77%
10.76%
3.27%
N/A
SCHF
1.68%
1.90%
-1.58%
8.75%
6.50%
6.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и SCHF
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODM и SCHF
RODM
SCHF
Сравнение RODM c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и SCHF
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SCHF в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 4.06% | 4.09% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.21% | 3.26% | 5.94% | 3.66% | 6.26% | 2.74% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 4.51% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и SCHF
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и SCHF
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.41%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.