Сравнение RODM с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
RODM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или SCHF.
Корреляция
Корреляция между RODM и SCHF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и SCHF
Основные характеристики
RODM:
1.50
SCHF:
0.73
RODM:
2.09
SCHF:
1.13
RODM:
1.30
SCHF:
1.15
RODM:
1.99
SCHF:
0.94
RODM:
7.17
SCHF:
2.83
RODM:
2.93%
SCHF:
4.44%
RODM:
14.00%
SCHF:
17.18%
RODM:
-35.98%
SCHF:
-34.64%
RODM:
0.00%
SCHF:
-0.88%
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.73% против 6.43% соответственно.
RODM
12.00%
1.35%
9.55%
20.52%
11.30%
5.73%
SCHF
9.89%
-0.29%
5.26%
11.68%
13.63%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и SCHF
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODM и SCHF
RODM
SCHF
Сравнение RODM c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и SCHF
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHF в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.65% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.97% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и SCHF
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и SCHF
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.09%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.