Сравнение RODM с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
RODM и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или GLOF.
Корреляция
Корреляция между RODM и GLOF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODM и GLOF
Основные характеристики
RODM:
1.53
GLOF:
0.61
RODM:
2.12
GLOF:
0.97
RODM:
1.31
GLOF:
1.14
RODM:
2.02
GLOF:
0.67
RODM:
7.28
GLOF:
2.94
RODM:
2.93%
GLOF:
3.66%
RODM:
14.03%
GLOF:
17.56%
RODM:
-35.98%
GLOF:
-34.12%
RODM:
0.00%
GLOF:
-5.32%
Доходность по периодам
RODM
12.77%
3.02%
9.83%
21.33%
10.37%
6.00%
GLOF
0.00%
1.14%
-0.28%
10.09%
12.54%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и GLOF
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RODM и GLOF
RODM
GLOF
Сравнение RODM c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и GLOF
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GLOF в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.63% | 4.09% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.59% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и GLOF
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и GLOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и GLOF
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.09%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.