PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с GLOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

RODM и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и GLOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-0.12%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям GLOF по среднегодовой доходности: 8.84% против 11.11% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

GLOF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.62%
1 год
24.70%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с IVLU
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOOGLOF с IVV

Сравнение комиссий RODM и GLOF

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF

Доходность на риск

RODM vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.46

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.11

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.24

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

10.56

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GLOF равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.46

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между RODM и GLOF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и GLOF

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GLOF в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.70%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок RODM и GLOF

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-34.12%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.32%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-25.15%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.12%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.37%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.20%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.40%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и GLOF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.08%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.86%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.04%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.64%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.12%

-1.91%