PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.83%
112.51%
RODM
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.62

VYMI:

1.07

Коэф-т Сортино

RODM:

2.23

VYMI:

1.54

Коэф-т Омега

RODM:

1.33

VYMI:

1.21

Коэф-т Кальмара

RODM:

2.14

VYMI:

1.36

Коэф-т Мартина

RODM:

7.71

VYMI:

4.72

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

RODM:

14.01%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

VYMI:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RODM показывает доходность 13.42%, а VYMI немного ниже – 12.78%.


RODM

С начала года

13.42%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

10.98%

1 год

21.28%

5 лет

10.93%

10 лет

6.07%

VYMI

С начала года

12.78%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

8.81%

1 год

15.86%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RODM и VYMI

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.62
VYMI: 1.07
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.23
VYMI: 1.54
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.33
VYMI: 1.21
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 2.14
VYMI: 1.36
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.71
VYMI: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.07
RODM
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VYMI

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VYMI в 4.31%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.60%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.31%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RODM и VYMI

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
RODM
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VYMI

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.08%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
10.96%
RODM
VYMI