PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

RODM и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.84% против 10.30% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с IVLU
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий RODM и VYMI

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

RODM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.13

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.82

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.09

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

12.68

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между RODM и VYMI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VYMI

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RODM и VYMI

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-40.00%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.08%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.05%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-40.00%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.77%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.39%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.70%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VYMI

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.40%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.90%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.90%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.75%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.89%

-1.68%