PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 8.86%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RODM показывает доходность 11.53%, а VYMI немного выше – 11.99%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.47% соответственно.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between RODM and VYMI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.90

The correlation between RODM and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VYMI

Секторы
RODM
VYMI

Финансовые услуги

25.9%
41.9%

Промышленность

16.7%
6.6%

Технологии

10.5%
4.3%

Здравоохранение

9.1%
6.6%

Энергетика

6.6%
9.5%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.0%

Коммунальные услуги

4.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.0%

Недвижимость

3.6%
1.3%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VYMI
41.9%

Промышленность

RODM
16.7%
VYMI
6.6%

Технологии

RODM
10.5%
VYMI
4.3%

Здравоохранение

RODM
9.1%
VYMI
6.6%

Энергетика

RODM
6.6%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
VYMI
6.8%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VYMI
5.6%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
VYMI
7.0%

Недвижимость

RODM
3.6%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с SPMORODM с ^GSPCRODM с VOO
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

RODM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.05

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

12.01

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RODM и VYMI

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-40.00%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.14%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-12.84%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.05%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-40.00%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.80%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.31%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.57%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VYMI

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.96%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.74%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.94%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.84%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.87%

-1.63%

Сравнение комиссий RODM и VYMI

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VYMI

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RODM and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 8.86% for RODM. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.79% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.07% for VYMI.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор