PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и IVLU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.44%
70.37%
RODM
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.42

IVLU:

0.89

Коэф-т Сортино

RODM:

1.98

IVLU:

1.33

Коэф-т Омега

RODM:

1.29

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

RODM:

1.87

IVLU:

1.03

Коэф-т Мартина

RODM:

6.75

IVLU:

3.60

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

RODM:

14.00%

IVLU:

17.97%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

RODM:

-0.22%

IVLU:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 14.50%.


RODM

С начала года

11.75%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

9.68%

1 год

20.23%

5 лет

10.76%

10 лет

5.87%

IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

11.64%

1 год

15.74%

5 лет

15.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RODM и IVLU

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.42
IVLU: 0.89
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 1.98
IVLU: 1.33
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.29
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 1.87
IVLU: 1.03
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 6.75
IVLU: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.89
RODM
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и IVLU

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности IVLU в 3.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.66%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RODM и IVLU

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
-1.71%
RODM
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и IVLU

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.06%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
12.05%
RODM
IVLU