PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с IVLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.14%/yr vs 11.45%/yr for IVLU. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. RODM charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности RODM и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.45% соответственно.

RODM

1 день
-0.29%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
7.60%
С начала года
14.59%
1 год
25.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.14%
Всё время*
8.08%

IVLU

1 день
0.02%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
7.42%
С начала года
17.53%
1 год
36.59%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.76%
10 лет*
11.45%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF
$39.43M$34.54M$39.74M

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
$2.43M$3.02M$3.69M

Сравнение доходности по годам RODM и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		14.59%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		17.53%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between RODM and IVLU is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.85

The correlation between RODM and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и IVLU

Секторы
RODM
IVLU

Финансовые услуги

27.2%
29.4%

Промышленность

17.0%
17.2%

Здравоохранение

9.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.0%

Технологии

6.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.4%

Энергетика

5.4%
5.6%

Коммунальные услуги

5.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.8%
7.2%

Недвижимость

3.5%
1.4%

Финансовые услуги

RODM
27.2%
IVLU
29.4%

Промышленность

RODM
17.0%
IVLU
17.2%

Здравоохранение

RODM
9.7%
IVLU
9.8%

Потребительский защитный сектор

RODM
8.1%
IVLU
6.0%

Технологии

RODM
6.9%
IVLU
8.8%

Потребительский циклический сектор

RODM
6.8%
IVLU
7.1%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
IVLU
3.4%

Энергетика

RODM
5.4%
IVLU
5.6%

Коммунальные услуги

RODM
5.2%
IVLU
3.6%

Сырьевые материалы

RODM
4.8%
IVLU
7.2%

Недвижимость

RODM
3.5%
IVLU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

RODM vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RODM c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.21

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.14

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

12.03

+2.43

RODM vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и IVLU

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-41.85%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.69%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-15.48%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-26.04%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-41.85%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.48%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.05%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и IVLU

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.53%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

13.31%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.58%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

16.53%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.39%

-2.43%

Сравнение комиссий RODM и IVLU

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и IVLU

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IVLU в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.20%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RODM and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.53%) compared to RODM (3.05%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.45% vs 9.14% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.45% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.78% for RODM.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.30% for IVLU.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор