Сравнение RODM с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
RODM и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или IVLU.
Основные характеристики
| RODM | IVLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 6.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 5.34 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.87% |
| Макс. просадка | -35.98% | -41.86% |
| Текущая просадка | -5.39% | -7.33% |
Корреляция
Корреляция между RODM и IVLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RODM и IVLU
С начала года, RODM показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и IVLU
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и IVLU
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности IVLU в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.88% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.56% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и IVLU
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и IVLU
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.