PortfoliosLab logo
Сравнение RODM с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RODM и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RODM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.22%
315.78%
RODM
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RODM:

1.50

SPMO:

0.94

Коэф-т Сортино

RODM:

2.09

SPMO:

1.42

Коэф-т Омега

RODM:

1.30

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

RODM:

1.99

SPMO:

1.16

Коэф-т Мартина

RODM:

7.17

SPMO:

4.33

Индекс Язвы

RODM:

2.93%

SPMO:

5.40%

Дневная вол-ть

RODM:

14.00%

SPMO:

24.73%

Макс. просадка

RODM:

-35.98%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

RODM:

0.00%

SPMO:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.11%.


RODM

С начала года

12.00%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

9.55%

1 год

20.52%

5 лет

11.30%

10 лет

5.73%

SPMO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

0.28%

1 год

21.66%

5 лет

20.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RODM и SPMO

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии RODM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RODM: 0.29%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RODM и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RODM
Ранг риск-скорректированной доходности RODM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RODM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RODM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RODM: 1.50
SPMO: 0.94
Коэффициент Сортино RODM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RODM: 2.09
SPMO: 1.42
Коэффициент Омега RODM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RODM: 1.30
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара RODM, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RODM: 1.99
SPMO: 1.16
Коэффициент Мартина RODM, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RODM: 7.17
SPMO: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.94
RODM
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SPMO

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPMO в 0.55%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
3.65%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.55%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RODM и SPMO

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.93%
RODM
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SPMO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 9.09%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
16.87%
RODM
SPMO