PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RODM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.84% против 17.41% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с ^GSPCRODM с IVLU
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RODM и SPMO

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RODM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.06

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.60

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.96

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

6.90

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.06

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между RODM и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SPMO

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RODM и SPMO

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-30.95%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.70%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-22.74%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-30.95%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.31%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.66%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.60%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SPMO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.22%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

12.80%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

22.77%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.08%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.09%

-4.88%