Сравнение RODM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
RODM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между RODM и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и SPMO
Основные характеристики
RODM:
0.94
SPMO:
2.72
RODM:
1.38
SPMO:
3.54
RODM:
1.17
SPMO:
1.48
RODM:
1.37
SPMO:
3.76
RODM:
4.60
SPMO:
15.40
RODM:
2.23%
SPMO:
3.21%
RODM:
10.88%
SPMO:
18.17%
RODM:
-35.98%
SPMO:
-30.95%
RODM:
-6.55%
SPMO:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.40%.
RODM
7.27%
-1.91%
5.20%
8.72%
3.33%
N/A
SPMO
46.40%
0.06%
9.58%
47.42%
19.45%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и SPMO
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и SPMO
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.03% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и SPMO
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и SPMO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.