Сравнение RODM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
RODM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RODM или SPMO.
Основные характеристики
| RODM | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 46.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.89% | 56.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.01% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.08 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 17.68% |
| Макс. просадка | -35.98% | -30.95% |
| Текущая просадка | -5.39% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между RODM и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RODM и SPMO
С начала года, RODM показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и SPMO
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RODM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и SPMO
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 3.88% | 4.43% | 3.81% | 4.40% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и SPMO
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и SPMO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.