PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

RODM и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.84% против 0.53% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий RODM и IPOS

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.68

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.11

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.84

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

8.62

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.68

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.50

Корреляция

Корреляция между RODM и IPOS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и IPOS

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок RODM и IPOS

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-73.09%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-17.17%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-70.33%

+41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-73.09%

+37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-52.62%

+49.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-31.78%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.66%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и IPOS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

15.75%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

24.15%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

29.25%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

26.52%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

23.70%

-8.49%