Сравнение RODM с IDHQ
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.02%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RODM и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.57% соответственно.
RODM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.02%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам RODM и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 12.67% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between RODM and IDHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between RODM and IDHQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
RODM
IDHQ
Сравнение RODM c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 10.49 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и IDHQ
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -73.84% | +37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -13.44% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -14.07% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -33.54% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -33.54% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.19% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -21.07% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.41% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и IDHQ
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.74% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 18.89% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 20.74% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 17.84% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 17.96% | -2.99% |
Сравнение комиссий RODM и IDHQ
И RODM, и IDHQ имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и IDHQ
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and IDHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 9.02% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM and IDHQ have the same expense ratio: 0.29% per year.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.03% for IDHQ.
RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор