PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с EMGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

ROAM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям EMGF по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.81% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий ROAM и EMGF

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.65

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.23

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.40

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.27

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EMGF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между ROAM и EMGF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EMGF

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EMGF в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EMGF

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-40.23%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.54%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.60%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-40.23%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-10.27%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-10.19%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.50%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EMGF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.58%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.81%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.90%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.08%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.23%

-1.40%