PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с AVUV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

ROAM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAM или AVUV.

Корреляция

Корреляция между ROAM и AVUV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAM:

0.50

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

ROAM:

0.90

AVUV:

0.13

Коэф-т Омега

ROAM:

1.12

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

ROAM:

0.54

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

ROAM:

1.59

AVUV:

-0.09

Индекс Язвы

ROAM:

5.69%

AVUV:

10.47%

Дневная вол-ть

ROAM:

16.19%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

ROAM:

-45.46%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

ROAM:

-0.40%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

ROAM

С начала года

9.66%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

8.06%

1 год

7.99%

5 лет

11.99%

10 лет

3.21%

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.85%

5 лет

23.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROAM и AVUV

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг риск-скорректированной доходности ROAM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и AVUV

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AVUV в 1.77%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		3.79%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и AVUV

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и AVUV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 3.41%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...