PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ROAM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%6.88%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between ROAM and AVUV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between ROAM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и AVUV

Секторы
ROAM
AVUV

Технологии

39.4%
7.0%

Финансовые услуги

19.3%
25.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
18.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Промышленность

5.6%
13.9%

Энергетика

5.3%
18.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.9%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Технологии

ROAM
39.4%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
AVUV
18.0%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
AVUV
2.8%

Промышленность

ROAM
5.6%
AVUV
13.9%

Энергетика

ROAM
5.3%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
AVUV
4.9%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
AVUV
4.2%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
AVUV
0.1%

Недвижимость

ROAM
1.3%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с FXAIXROAM с EDIVROAM с FFRHX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

ROAM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.10

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.02

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.61

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

13.69

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.10

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ROAM и AVUV

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-49.42%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.95%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-28.79%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.79%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.95%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и AVUV

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.08%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.34%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.54%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.74%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

28.30%

-10.43%

Сравнение комиссий ROAM и AVUV

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и AVUV

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and AVUV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 10.71% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.29% for AVUV.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Avantis. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.25% for AVUV.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор