Сравнение ROAM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
ROAM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 6.88% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и AVUV
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
ROAM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ROAM
AVUV
Сравнение ROAM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.22 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.78 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.88 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 7.40 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.22 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и AVUV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и AVUV
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и AVUV
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -49.42% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -15.43% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -28.79% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.97% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -8.14% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.91% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и AVUV
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.41% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.10% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 23.46% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.95% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 28.59% | -10.76% |