PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

ROAM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHXROAM с EDIV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий ROAM и VWO

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.28

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.80

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.89

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

7.18

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между ROAM и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и VWO

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и VWO

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-67.68%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.23%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-32.80%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-36.39%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.13%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-15.93%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.22%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и VWO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.41%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.26%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.83%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.21%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

19.18%

-1.35%