PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с EDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

ROAM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.66%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.38% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

EDIV

1 день
2.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.11%
1 год
16.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий ROAM и EDIV

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.17

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.65

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.50

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

5.52

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.17

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.14

Корреляция

Корреляция между ROAM и EDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EDIV

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EDIV в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.71%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EDIV

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-53.36%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.36%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.32%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-40.76%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-8.36%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-19.53%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.82%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EDIV

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.31%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.12%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

13.77%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.81%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.58%

+0.25%