Сравнение ROAM с SVOAX
ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) are both funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while SVOAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 8.82%/yr for SVOAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.90%/yr for SVOAX.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и SVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у SVOAX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции SVOAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.82% соответственно.
ROAM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.87%
SVOAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам ROAM и SVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 26.83% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 4.43% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
Correlation
The correlation between ROAM and SVOAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between ROAM and SVOAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAM vs. SVOAX — Ранг доходности на риск
ROAM
SVOAX
Сравнение ROAM c SVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | SVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 1.73 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | 5.54 | +14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | SVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 1.08 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и SVOAX
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке SVOAX в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и SVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAM | SVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -47.22% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.39% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -20.19% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -20.19% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -34.09% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.97% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -5.92% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.68% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и SVOAX
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAM | SVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.01% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 6.09% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 8.66% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.14% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.16% | +1.71% |
Сравнение комиссий ROAM и SVOAX
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SVOAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и SVOAX
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SVOAX в 16.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.50% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.29% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
ROAM and SVOAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAM has higher volatility (6.41%) compared to SVOAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs SVOAX's -47.22%.
ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAM и SVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор