PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с SVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с SVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX).

ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ROAM и SVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и SVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SVOAX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям SVOAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.43% соответственно.

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHXROAM с EDIV
Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIXSVOAX с AUXFX

Сравнение комиссий ROAM и SVOAX

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SVOAX в 0.90%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. SVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c SVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMSVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.53

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.83

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.77

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

3.73

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. SVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SVOAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и SVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMSVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.53

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между ROAM и SVOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и SVOAX

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SVOAX в 16.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и SVOAX

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке SVOAX в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и SVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMSVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-47.22%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.02%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.19%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-34.09%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.84%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-5.94%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.06%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и SVOAX

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMSVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.98%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.38%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.82%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.17%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.16%

+1.67%