PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAM с SVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с SVOAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX).

ROAM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. SVOAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAM или SVOAX.

Корреляция

Корреляция между ROAM и SVOAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и SVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAM:

0.50

SVOAX:

0.91

Коэф-т Сортино

ROAM:

0.90

SVOAX:

1.35

Коэф-т Омега

ROAM:

1.12

SVOAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ROAM:

0.54

SVOAX:

1.06

Коэф-т Мартина

ROAM:

1.59

SVOAX:

4.14

Индекс Язвы

ROAM:

5.69%

SVOAX:

2.97%

Дневная вол-ть

ROAM:

16.19%

SVOAX:

13.51%

Макс. просадка

ROAM:

-45.46%

SVOAX:

-47.22%

Текущая просадка

ROAM:

-0.40%

SVOAX:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у SVOAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям SVOAX по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.03% соответственно.

ROAM

С начала года

9.66%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

8.06%

1 год

7.99%

5 лет

11.99%

10 лет

3.21%

SVOAX

С начала года

3.53%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-1.14%

1 год

12.22%

5 лет

11.83%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROAM и SVOAX

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SVOAX в 0.90%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAM и SVOAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг риск-скорректированной доходности ROAM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности SVOAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAM c SVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SVOAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и SVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и SVOAX

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SVOAX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		3.79%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%0.00%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.65%1.81%1.96%1.73%1.78%1.44%1.75%1.87%1.52%1.48%1.55%1.46%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и SVOAX

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке SVOAX в -47.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и SVOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и SVOAX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 3.41%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...