PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 9.93%/yr for EEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 26.83%, а EEM немного выше – 27.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции EEM немного впереди с 9.93%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between ROAM and EEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between ROAM and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и EEM

Секторы
ROAM
EEM

Технологии

39.4%
43.6%

Финансовые услуги

19.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.7%

Промышленность

5.6%
6.2%

Энергетика

5.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Сырьевые материалы

4.1%
6.1%

Здравоохранение

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Технологии

ROAM
39.4%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
EEM
8.1%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
EEM
5.7%

Промышленность

ROAM
5.6%
EEM
6.2%

Энергетика

ROAM
5.3%
EEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
EEM
2.7%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
EEM
6.1%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
EEM
2.0%

Недвижимость

ROAM
1.3%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIVROAM с FFRHX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

ROAM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.81

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.62

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.15

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

15.99

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-66.43%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.52%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-17.29%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-37.71%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-39.82%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.24%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-16.02%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.50%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.52%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

17.42%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.97%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.91%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.50%

-2.63%

Сравнение комиссий ROAM и EEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and EEM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.93% vs 9.87% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.93% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.74% for EEM.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.72% for EEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор