PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAM с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с EEM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

ROAM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAM или EEM.

Корреляция

Корреляция между ROAM и EEM составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ROAM:

12.52%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

ROAM:

-1.27%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

ROAM:

-0.23%

EEM:

-14.97%

Доходность по периодам

ROAM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.58%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ROAM и EEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAM и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг риск-скорректированной доходности ROAM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EEM в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.27%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EEM

Загрузка...