PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с EEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

ROAM и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции EEM немного отстают с 7.58%.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

EEM

1 день
3.73%
1 месяц
-9.25%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.09%
3 года*
15.72%
5 лет*
3.45%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHXROAM с EDIV
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий ROAM и EEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.64

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.23

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.43

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.41

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между ROAM и EEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности EEM в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.14%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-66.43%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.52%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-37.82%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-39.82%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-10.30%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-16.12%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.49%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.70%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

15.12%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.23%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.43%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.32%

-2.49%