Сравнение ROAM с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.75% соответственно.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и FXAIX
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ROAM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ROAM
FXAIX
Сравнение ROAM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.84 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.30 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.05 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 5.13 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.84 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и FXAIX
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и FXAIX
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -33.79% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.13% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -24.50% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.79% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -8.89% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.83% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.50% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и FXAIX
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.24% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.08% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.13% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.88% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.03% | -0.20% |