Сравнение ROAM с FXAIX
ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 15.66% соответственно.
ROAM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.87%
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам ROAM и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 26.83% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between ROAM and FXAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between ROAM and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ROAM
FXAIX
Сравнение ROAM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.36 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | 15.70 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 2.52 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и FXAIX
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -33.79% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.89% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | -18.76% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -24.50% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -33.79% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.79% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.90% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и FXAIX
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAM | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.83% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 8.97% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 11.86% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.91% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.07% | -0.20% |
Сравнение комиссий ROAM и FXAIX
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и FXAIX
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.50% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ROAM and FXAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAM has higher volatility (6.41%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs FXAIX's -33.79%.
ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAM и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор