PortfoliosLab logo
Сравнение ROAD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROAD и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
129.92%
ROAD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.54
ROAD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и SPY

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и SPY

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-10.54%
ROAD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и SPY

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
15.13%
ROAD
SPY