PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAD с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROAD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROAD
Construction Partners, Inc.		2.37%22.71%103.26%63.06%-9.25%1.03%72.55%91.05%-27.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ROAD

1 день
4.87%
1 месяц
-17.30%
С начала года
2.37%
6 месяцев
-12.50%
1 год
54.61%
3 года*
60.37%
5 лет*
30.07%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Construction Partners, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROAD:
ROAD с IESCROAD с STRLROAD с ARHSROAD с RDNTROAD с ELFROAD с MSFTROAD с ARES
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROAD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг доходности на риск ROAD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROADSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.45

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.53

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.30

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROADSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между ROAD и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и SPY

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и SPY

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROADSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.54%

-55.19%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-12.05%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.54%

-24.50%

-30.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-6.24%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-9.09%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.52%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и SPY

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROADSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

5.31%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

9.47%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

19.05%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

17.06%

+27.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

17.92%

+30.51%