Сравнение ROAD с ELF
ROAD (Construction Partners, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ROAD returned 31.46%/yr vs 17.79%/yr for ELF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -16.50%.
ROAD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 20.02%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROAD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | 13.36% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -16.50% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -54.54% |
Correlation
The correlation between ROAD and ELF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.26 |
The correlation between ROAD and ELF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$6.92B
ELF:
$3.81B
ROAD:
$2.27
ELF:
$0.44
ROAD:
54.21
ELF:
143.18
ROAD:
1.00
ELF:
3.19
ROAD:
2.11
ELF:
2.30
ROAD:
7.07
ELF:
3.37
ROAD:
$3.26B
ELF:
$1.64B
ROAD:
$511.53M
ELF:
$1.16B
ROAD:
$397.81M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ELF — Ранг доходности на риск
ROAD
ELF
Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.73 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.19 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ELF
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -77.26% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -66.20% | +39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -77.26% | +43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -77.26% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -70.88% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -32.52% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 40.83% | -26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ELF
Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 14.76%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 17.28% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 43.47% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 67.04% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 57.51% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.80% | 55.29% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ELF
Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ELF
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and ELF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (17.28%) compared to ROAD (14.76%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs ELF's -77.26%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор