Сравнение ROAD с ELF
ROAD (Construction Partners, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ROAD returned 27.18%/yr vs 23.92%/yr for ELF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -2.04%.
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROAD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -54.54% |
Correlation
The correlation between ROAD and ELF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ROAD and ELF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.79B
ELF:
$4.39B
ROAD:
$2.27
ELF:
$0.44
ROAD:
45.19
ELF:
169.57
ROAD:
0.84
ELF:
3.78
ROAD:
1.76
ELF:
2.73
ROAD:
5.88
ELF:
3.95
ROAD:
$3.26B
ELF:
$1.64B
ROAD:
$511.53M
ELF:
$1.16B
ROAD:
$397.81M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. ELF — Ранг доходности на риск
ROAD
ELF
Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.48 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.74 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и ELF
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -77.26% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -66.20% | +32.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -77.26% | +43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -77.26% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -65.83% | +38.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -32.74% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 42.54% | -26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и ELF
Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеют волатильность 15.58% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 15.85% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 44.35% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 67.37% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 57.74% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 55.27% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и ELF
Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и ELF
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and ELF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to ROAD (15.58%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs ELF's -77.26%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор