Сравнение ROAD с ELF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ELF

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ELF.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ELF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROAD

ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

0.57

ELF:

-1.01

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.11

ELF:

-1.81

Коэф-т Омега

ROAD:

1.13

ELF:

0.78

Коэф-т Кальмара

ROAD:

0.81

ELF:

-0.94

Коэф-т Мартина

ROAD:

1.99

ELF:

-1.69

Индекс Язвы

ROAD:

13.62%

ELF:

41.63%

Дневная вол-ть

ROAD:

47.93%

ELF:

69.65%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ELF:

-77.00%

Текущая просадка

ROAD:

-29.98%

ELF:

-74.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.27B

ELF:

$3.62B

EPS

ROAD:

$1.06

ELF:

$1.67

Цена/прибыль

ROAD:

72.08

ELF:

38.47

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -19.38%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -56.18%.

ROAD

С начала года

-19.38%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

5.75%

1 год

23.22%

5 лет

33.94%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-56.18%

1 месяц

-13.94%

6 месяцев

-47.69%

1 год

-66.40%

5 лет

45.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ELF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROAD: 0.57

ELF: -1.01

Коэффициент Сортино

ROAD: 1.11

ELF: -1.81

Коэффициент Омега

ROAD: 1.13

ELF: 0.78

Коэффициент Кальмара

ROAD: 0.81

ELF: -0.94

Коэффициент Мартина

ROAD: 1.99

ELF: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROAD

ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROAD

ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 16.66%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROAD

ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROAD с ELF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

ROAD

ELF

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество