PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с ELF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или ELF.

Корреляция

Корреляция между ROAD и ELF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROAD и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
206.67%
ROAD
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

ELF:

-0.89

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

ELF:

-1.39

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

ELF:

0.83

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

ELF:

-0.81

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

ELF:

-1.38

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

ELF:

45.24%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

ELF:

69.42%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

ELF:

-72.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

ELF:

$3.21B

EPS

ROAD:

$1.07

ELF:

$1.72

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

ELF:

33.05

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

ELF:

2.46

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

ELF:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ROAD показывает доходность -8.25%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -51.68%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-51.68%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-65.72%

5 лет

41.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
ELF: -0.89
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
ELF: -1.39
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
ELF: 0.83
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
ELF: -0.81
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
ELF: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.89
ROAD
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и ELF

Ни ROAD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROAD и ELF

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-72.17%
ROAD
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и ELF

Текущая волатильность для Construction Partners, Inc. (ROAD) составляет 20.66%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что ROAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
27.68%
ROAD
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию