PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROAD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROAD с MSFT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAD или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ROAD и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROAD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.74%
338.10%
ROAD
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROAD:

1.21

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

ROAD:

1.87

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

ROAD:

1.23

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ROAD:

1.81

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

ROAD:

4.17

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

ROAD:

14.59%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

ROAD:

50.31%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

ROAD:

-54.54%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ROAD:

-20.32%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROAD:

$4.31B

MSFT:

$2.78T

EPS

ROAD:

$1.07

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/E

ROAD:

72.13

MSFT:

29.60

Коэффициент P/S

ROAD:

2.17

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

ROAD:

5.32

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

ROAD:

$1.62B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROAD:

$244.14M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

ROAD:

$128.97M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAD показывает доходность -8.25%, а MSFT немного выше – -7.93%.

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROAD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROAD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROAD: 1.21
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино ROAD, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROAD: 1.87
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега ROAD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROAD: 1.23
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара ROAD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROAD: 1.81
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина ROAD, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROAD: 4.17
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ROAD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.11
ROAD
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAD и MSFT

ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ROAD и MSFT

Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.32%
-16.68%
ROAD
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ROAD и MSFT

Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
13.68%
ROAD
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROAD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию