Сравнение ROAD с MSFT
ROAD (Construction Partners, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROAD returned 27.18%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROAD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROAD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
ROAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -16.06%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -5.66%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 51.03%
- 5 лет*
- 27.18%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам ROAD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAD Construction Partners, Inc. | -5.66% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 9.33% |
Correlation
The correlation between ROAD and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.22 |
The correlation between ROAD and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROAD:
$5.79B
MSFT:
$2.98T
ROAD:
$2.27
MSFT:
$16.79
ROAD:
45.19
MSFT:
23.89
ROAD:
0.84
MSFT:
1.67
ROAD:
1.76
MSFT:
9.40
ROAD:
5.88
MSFT:
7.21
ROAD:
$3.26B
MSFT:
$318.27B
ROAD:
$511.53M
MSFT:
$217.41B
ROAD:
$397.81M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROAD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ROAD
MSFT
Сравнение ROAD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Construction Partners, Inc. (ROAD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROAD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.58 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.08 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROAD и MSFT
Максимальная просадка ROAD за все время составила -54.54%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.54% | -69.38% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -34.50% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -34.50% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.54% | -37.15% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -25.54% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -21.80% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 18.60% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAD и MSFT
Construction Partners, Inc. (ROAD) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ROAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROAD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 10.80% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 24.46% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.58% | 27.35% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 27.05% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 27.18% | +21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAD и MSFT
ROAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROAD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Construction Partners, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROAD и MSFT
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROAD and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROAD has higher volatility (15.58%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, ROAD dropped -54.54% vs MSFT's -69.38%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROAD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор