PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.07%
RMUNX
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.41% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

VTIP

С начала года

4.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.52%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


RMUNXVTIP
Коэф-т Шарпа1.583.09
Коэф-т Сортино2.295.48
Коэф-т Омега1.351.71
Коэф-т Кальмара0.744.88
Коэф-т Мартина6.8823.66
Индекс Язвы1.25%0.28%
Дневная вол-ть5.43%2.13%
Макс. просадка-36.54%-6.27%
Текущая просадка-4.02%-0.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и VTIP

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RMUNX и VTIP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.583.09
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.295.48
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.71
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.744.88
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8823.66
RMUNX
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
3.09
RMUNX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и VTIP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и VTIP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-0.45%
RMUNX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и VTIP

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
0.45%
RMUNX
VTIP