PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXVTIP
Дох-ть с нач. г.2.09%4.61%
Дох-ть за 1 год11.34%7.15%
Дох-ть за 3 года-1.23%2.24%
Дох-ть за 5 лет1.88%3.56%
Дох-ть за 10 лет4.32%2.40%
Коэф-т Шарпа2.063.19
Коэф-т Сортино3.015.64
Коэф-т Омега1.471.74
Коэф-т Кальмара0.824.00
Коэф-т Мартина9.5626.90
Индекс Язвы1.20%0.26%
Дневная вол-ть5.58%2.17%
Макс. просадка-36.54%-6.27%
Текущая просадка-4.28%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RMUNX и VTIP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и VTIP

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
3.31%
RMUNX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и VTIP

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.90

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.19
RMUNX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и VTIP

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и VTIP

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
-0.41%
RMUNX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и VTIP

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
0.43%
RMUNX
VTIP