PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXBND
Дох-ть с нач. г.2.09%2.40%
Дох-ть за 1 год11.34%8.91%
Дох-ть за 3 года-1.23%-2.38%
Дох-ть за 5 лет1.88%0.01%
Дох-ть за 10 лет4.32%1.50%
Коэф-т Шарпа2.061.38
Коэф-т Сортино3.012.03
Коэф-т Омега1.471.24
Коэф-т Кальмара0.820.51
Коэф-т Мартина9.564.99
Индекс Язвы1.20%1.62%
Дневная вол-ть5.58%5.85%
Макс. просадка-36.54%-18.84%
Текущая просадка-4.28%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и BND составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и BND

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.32% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
4.29%
RMUNX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и BND

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и BND

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.38
RMUNX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и BND

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и BND

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
-8.44%
RMUNX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и BND

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
1.67%
RMUNX
BND