PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMUNX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMUNX с BND

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или BND.

Корреляция

Корреляция между RMUNX и BND составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMUNX:

-0.25

BND:

0.72

Коэф-т Сортино

RMUNX:

-0.32

BND:

1.07

Коэф-т Омега

RMUNX:

0.95

BND:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMUNX:

-0.21

BND:

0.31

Коэф-т Мартина

RMUNX:

-0.84

BND:

1.86

Индекс Язвы

RMUNX:

2.96%

BND:

2.10%

Дневная вол-ть

RMUNX:

8.79%

BND:

5.32%

Макс. просадка

RMUNX:

-36.54%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

RMUNX:

-8.30%

BND:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.41% против 1.39% соответственно.

RMUNX

С начала года

-3.79%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.90%

3 года

2.70%

5 лет

1.33%

10 лет

3.41%

BND

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

0.91%

1 год

3.79%

3 года

1.26%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий RMUNX и BND

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMUNX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг риск-скорректированной доходности RMUNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMUNX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и BND

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BND в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		4.41%4.11%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.79%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и BND

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и BND

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...