PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00141W7864
CUSIP00141W786
ЭмитентInvesco
Дата выпуска14 мая 1986 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RMUNX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RMUNX с FTFMX, RMUNX с VNYTX, RMUNX с SPY, RMUNX с FZROX, RMUNX с AGG, RMUNX с SMLF, RMUNX с TIP, RMUNX с BND, RMUNX с VTIP, RMUNX с BNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rochester New York Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
14.94%
RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Rochester New York Municipals Fund показал доход в 2.09% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Rochester New York Municipals Fund составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.09%25.82%
1 месяц-0.44%3.20%
6 месяцев1.98%14.94%
1 год11.26%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.84%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.31%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMUNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%0.01%-0.06%-1.56%0.08%2.21%0.80%0.66%1.32%-1.79%2.09%
20234.83%-3.23%2.50%0.39%-0.47%1.60%0.19%-1.99%-4.54%-2.85%10.36%3.55%9.86%
2022-3.24%-0.80%-4.41%-4.32%2.16%-4.05%4.23%-3.55%-5.90%-2.38%8.29%-0.77%-14.60%
20211.65%-1.56%0.99%1.68%1.37%0.85%1.12%-0.40%-0.70%-0.14%1.63%0.20%6.84%
20202.60%2.48%-7.46%-2.98%4.06%2.13%2.09%-0.42%-0.48%-0.19%2.90%1.51%5.82%
20191.00%1.90%3.40%0.22%2.19%0.64%0.82%2.98%-0.55%-0.67%-0.08%0.51%12.99%
2018-0.16%0.66%2.56%0.96%2.96%1.06%0.21%1.89%-0.61%-1.77%0.02%0.87%8.89%
20171.07%1.18%0.77%2.17%0.95%0.13%0.04%0.77%-1.47%-1.47%-1.02%1.01%4.13%
20160.61%0.73%0.53%0.59%1.14%4.22%0.55%0.40%0.85%-0.83%-3.50%0.80%6.09%
20151.97%-0.06%-0.19%-0.65%1.13%-3.41%0.42%0.61%1.36%0.60%0.33%-0.07%1.97%
20143.76%3.07%0.67%1.42%3.63%-0.94%0.16%3.72%0.93%0.55%0.80%0.86%20.15%
20132.34%1.14%-0.55%2.20%0.08%-4.92%-3.05%-4.74%2.70%1.78%-0.48%-1.50%-5.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RMUNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RMUNX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco Rochester New York Municipals Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
3.08
RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Rochester New York Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.61$0.58$0.53$0.58$0.57$0.54$0.52$0.70$0.88$0.96$1.69$1.90

Дивидендный доход

4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester New York Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.51
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.53
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2019$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2018$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2017$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.70
2016$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2014$0.17$0.08$0.17$0.16$0.15$0.17$0.16$0.15$0.16$0.15$0.08$0.08$1.69
2013$0.19$0.16$0.15$0.16$0.15$0.17$0.16$0.15$0.16$0.16$0.15$0.15$1.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
0
RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Rochester New York Municipals Fund показал максимальную просадку в 36.54%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester New York Municipals Fund составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.54%7 мая 2007 г.40615 дек. 2008 г.2001 окт. 2009 г.606
-21.35%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.
-15.1%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.18410 дек. 2020 г.199
-14.37%1 февр. 1994 г.20918 нояб. 1994 г.12817 мая 1995 г.337
-13.52%20 мая 2013 г.789 сент. 2013 г.17215 мая 2014 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Rochester New York Municipals Fund составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.89%
RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund)
Benchmark (^GSPC)