PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
13.99%
RMUNX
FZROX

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

FZROX

С начала года

26.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

14.00%

1 год

33.79%

5 лет (среднегодовая)

15.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RMUNXFZROX
Коэф-т Шарпа1.582.69
Коэф-т Сортино2.293.57
Коэф-т Омега1.351.49
Коэф-т Кальмара0.743.94
Коэф-т Мартина6.8817.13
Индекс Язвы1.25%1.97%
Дневная вол-ть5.43%12.58%
Макс. просадка-36.54%-34.96%
Текущая просадка-4.02%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и FZROX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между RMUNX и FZROX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.582.69
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.293.57
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.49
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.94
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8817.13
RMUNX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.69
RMUNX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и FZROX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и FZROX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-0.28%
RMUNX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и FZROX

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
4.19%
RMUNX
FZROX