PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMUNX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMUNX с FZROX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между RMUNX и FZROX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMUNX:

-0.34

FZROX:

0.55

Коэф-т Сортино

RMUNX:

-0.46

FZROX:

0.89

Коэф-т Омега

RMUNX:

0.92

FZROX:

1.13

Коэф-т Кальмара

RMUNX:

-0.29

FZROX:

0.55

Коэф-т Мартина

RMUNX:

-1.15

FZROX:

2.09

Индекс Язвы

RMUNX:

3.02%

FZROX:

5.14%

Дневная вол-ть

RMUNX:

8.84%

FZROX:

20.07%

Макс. просадка

RMUNX:

-36.54%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

RMUNX:

-9.51%

FZROX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -0.64%.

RMUNX

С начала года

-5.07%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-2.95%

3 года

2.01%

5 лет

0.99%

10 лет

3.27%

FZROX

С начала года

-0.64%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.93%

3 года

14.87%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Сравнение комиссий RMUNX и FZROX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMUNX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг риск-скорректированной доходности RMUNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMUNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и FZROX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FZROX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		4.47%4.11%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.17%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и FZROX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и FZROX

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...