PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXFZROX
Дох-ть с нач. г.2.09%26.41%
Дох-ть за 1 год11.34%40.58%
Дох-ть за 3 года-1.23%9.00%
Дох-ть за 5 лет1.88%15.47%
Коэф-т Шарпа2.063.09
Коэф-т Сортино3.014.11
Коэф-т Омега1.471.57
Коэф-т Кальмара0.824.45
Коэф-т Мартина9.5620.14
Индекс Язвы1.20%1.96%
Дневная вол-ть5.58%12.76%
Макс. просадка-36.54%-34.96%
Текущая просадка-4.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между RMUNX и FZROX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и FZROX

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
15.69%
RMUNX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и FZROX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.56
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.09
RMUNX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и FZROX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и FZROX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.28%
0
RMUNX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и FZROX

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
4.06%
RMUNX
FZROX