PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXBNDX
Дох-ть с нач. г.0.95%2.74%
Дох-ть за 1 год10.25%7.68%
Дох-ть за 3 года-1.50%-0.98%
Дох-ть за 5 лет1.65%0.00%
Дох-ть за 10 лет4.20%2.01%
Коэф-т Шарпа2.031.90
Коэф-т Сортино2.962.90
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара0.800.67
Коэф-т Мартина9.417.09
Индекс Язвы1.20%1.13%
Дневная вол-ть5.55%4.21%
Макс. просадка-36.54%-16.23%
Текущая просадка-5.34%-4.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RMUNX и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и BNDX

С начала года, RMUNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 4.20% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
3.48%
RMUNX
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и BNDX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
BNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNDX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNDX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNDX, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.90
RMUNX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и BNDX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BNDX в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.07%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и BNDX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-4.84%
RMUNX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и BNDX

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
0.93%
RMUNX
BNDX