PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMUNX с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMUNX с SMLF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

RMUNX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 мая 1986 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMUNX или SMLF.

Корреляция

Корреляция между RMUNX и SMLF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMUNX:

-0.34

SMLF:

0.20

Коэф-т Сортино

RMUNX:

-0.46

SMLF:

0.38

Коэф-т Омега

RMUNX:

0.92

SMLF:

1.05

Коэф-т Кальмара

RMUNX:

-0.29

SMLF:

0.13

Коэф-т Мартина

RMUNX:

-1.15

SMLF:

0.40

Индекс Язвы

RMUNX:

3.02%

SMLF:

8.62%

Дневная вол-ть

RMUNX:

8.84%

SMLF:

23.98%

Макс. просадка

RMUNX:

-36.54%

SMLF:

-41.89%

Текущая просадка

RMUNX:

-9.51%

SMLF:

-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции RMUNX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 3.27% против 9.37% соответственно.

RMUNX

С начала года

-5.07%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-2.95%

3 года

2.01%

5 лет

0.99%

10 лет

3.27%

SMLF

С начала года

-3.99%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-9.18%

1 год

4.71%

3 года

10.37%

5 лет

15.18%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Сравнение комиссий RMUNX и SMLF

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMUNX и SMLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг риск-скорректированной доходности RMUNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMUNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SMLF

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SMLF в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		4.47%4.11%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.39%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SMLF

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SMLF

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 1.72%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...