PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXSMLF
Дох-ть с нач. г.0.95%21.87%
Дох-ть за 1 год10.25%43.28%
Дох-ть за 3 года-1.50%7.39%
Дох-ть за 5 лет1.65%12.77%
Коэф-т Шарпа2.032.29
Коэф-т Сортино2.963.24
Коэф-т Омега1.461.40
Коэф-т Кальмара0.802.80
Коэф-т Мартина9.4114.36
Индекс Язвы1.20%2.94%
Дневная вол-ть5.55%18.46%
Макс. просадка-36.54%-41.89%
Текущая просадка-5.34%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между RMUNX и SMLF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SMLF

С начала года, RMUNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 21.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
14.93%
RMUNX
SMLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и SMLF

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SMLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
SMLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLF, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMLF, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMLF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMLF, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMLF, с текущим значением в 14.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.36

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и SMLF

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.29
RMUNX
SMLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SMLF

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SMLF в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.07%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
0.85%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SMLF

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
0
RMUNX
SMLF

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SMLF

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
6.04%
RMUNX
SMLF