PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
17.97%
RMUNX
SMLF

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 25.35%.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

SMLF

С начала года

25.35%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

17.97%

1 год

40.74%

5 лет (среднегодовая)

13.50%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RMUNXSMLF
Коэф-т Шарпа1.582.27
Коэф-т Сортино2.293.15
Коэф-т Омега1.351.39
Коэф-т Кальмара0.744.10
Коэф-т Мартина6.8813.67
Индекс Язвы1.25%2.98%
Дневная вол-ть5.43%17.98%
Макс. просадка-36.54%-41.89%
Текущая просадка-4.02%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и SMLF

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SMLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между RMUNX и SMLF составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.582.27
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.293.15
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.39
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.744.10
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8813.67
RMUNX
SMLF

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.27
RMUNX
SMLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SMLF

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SMLF в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
0.83%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SMLF

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
0
RMUNX
SMLF

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SMLF

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 2.41%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
6.37%
RMUNX
SMLF