PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMUNX с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMUNX с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both funds - RMUNX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Over the past 10 years, RMUNX returned 3.76%/yr vs 12.36%/yr for SMLF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RMUNX charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции RMUNX уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 3.76% против 12.36% соответственно.

RMUNX

1 день
0.28%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.41%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.06%
10 лет*
3.76%

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMUNX и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		1.78%0.82%2.37%9.85%-15.09%6.83%5.84%13.22%8.89%3.69%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between RMUNX and SMLF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.03

The correlation between RMUNX and SMLF shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester New York Municipals Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с RMUNX:
RMUNX с FTFMXRMUNX с VNYTXRMUNX с BNDXRMUNX с FZROXRMUNX с PDINXRMUNX с BNDRMUNX с AGG
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

RMUNX vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMUNX
Ранг доходности на риск RMUNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMUNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMUNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMUNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMUNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMUNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMUNX c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMUNXSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.81

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.56

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.57

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

12.27

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMUNX vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMUNXSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.54

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и SMLF

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMUNXSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-41.89%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-8.71%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.10%

-26.28%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-26.28%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.81%

-41.89%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.72%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.60%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.53%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и SMLF

Текущая волатильность для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMUNXSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.80%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

12.31%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

17.21%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

21.09%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

21.78%

-15.78%

Сравнение комиссий RMUNX и SMLF

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и SMLF

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund		3.13%5.30%4.81%3.77%3.03%3.24%3.32%3.43%3.40%4.34%6.01%6.55%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

RMUNX and SMLF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to RMUNX (1.69%). In terms of maximum drawdown, RMUNX dropped -36.55% vs SMLF's -41.89%.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMUNX и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор