PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и FTFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
2.73%
RMUNX
FTFMX

Доходность по периодам

С начала года, RMUNX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FTFMX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.91% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

2.25%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

4.34%

FTFMX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

2.57%

1 год

7.41%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

Основные характеристики


RMUNXFTFMX
Коэф-т Шарпа1.791.73
Коэф-т Сортино2.592.54
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара0.790.73
Коэф-т Мартина7.946.41
Индекс Язвы1.23%1.04%
Дневная вол-ть5.46%3.85%
Макс. просадка-36.54%-19.44%
Текущая просадка-4.15%-3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и FTFMX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FTFMX в 0.46%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RMUNX и FTFMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.561.73
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.252.54
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.40
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.730.73
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.836.41
RMUNX
FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.73
RMUNX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и FTFMX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FTFMX в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и FTFMX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.15%
-3.03%
RMUNX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и FTFMX

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
1.97%
RMUNX
FTFMX