PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXFTFMX
Дох-ть с нач. г.0.95%1.18%
Дох-ть за 1 год10.25%7.82%
Дох-ть за 3 года-1.50%-0.95%
Дох-ть за 5 лет1.65%0.71%
Дох-ть за 10 лет4.20%1.81%
Коэф-т Шарпа2.031.99
Коэф-т Сортино2.962.92
Коэф-т Омега1.461.45
Коэф-т Кальмара0.800.76
Коэф-т Мартина9.417.62
Индекс Язвы1.20%1.01%
Дневная вол-ть5.55%3.88%
Макс. просадка-36.54%-19.44%
Текущая просадка-5.34%-3.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RMUNX и FTFMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и FTFMX

С начала года, RMUNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 4.20% против 1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
1.41%
RMUNX
FTFMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и FTFMX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FTFMX в 0.46%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.99
RMUNX
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и FTFMX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FTFMX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.07%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.78%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и FTFMX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-3.89%
RMUNX
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и FTFMX

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.78%
RMUNX
FTFMX