PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и VNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.79%
RMUNX
VNYTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMUNX показывает доходность 2.36%, а VNYTX немного ниже – 2.26%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции VNYTX по среднегодовой доходности: 4.28% против 2.40% соответственно.


RMUNX

С начала года

2.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.59%

5 лет (среднегодовая)

1.80%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

VNYTX

С начала года

2.26%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.79%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


RMUNXVNYTX
Коэф-т Шарпа1.581.83
Коэф-т Сортино2.292.69
Коэф-т Омега1.351.41
Коэф-т Кальмара0.740.81
Коэф-т Мартина6.887.53
Индекс Язвы1.25%0.99%
Дневная вол-ть5.43%4.07%
Макс. просадка-36.54%-19.30%
Текущая просадка-4.02%-2.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и VNYTX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RMUNX и VNYTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.581.83
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.292.69
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.41
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.740.81
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.887.53
RMUNX
VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.83
RMUNX
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и VNYTX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VNYTX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.02%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и VNYTX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-2.37%
RMUNX
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и VNYTX

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
1.80%
RMUNX
VNYTX