PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMUNX с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RMUNXVNYTX
Дох-ть с нач. г.0.95%1.14%
Дох-ть за 1 год10.25%8.72%
Дох-ть за 3 года-1.50%-0.85%
Дох-ть за 5 лет1.65%0.93%
Дох-ть за 10 лет4.20%2.30%
Коэф-т Шарпа2.032.28
Коэф-т Сортино2.963.40
Коэф-т Омега1.461.52
Коэф-т Кальмара0.800.85
Коэф-т Мартина9.419.99
Индекс Язвы1.20%0.95%
Дневная вол-ть5.55%4.14%
Макс. просадка-36.54%-19.30%
Текущая просадка-5.34%-3.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RMUNX и VNYTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMUNX и VNYTX

С начала года, RMUNX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VNYTX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции VNYTX по среднегодовой доходности: 4.20% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91%
1.52%
RMUNX
VNYTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RMUNX и VNYTX

RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%.


RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
График комиссии RMUNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RMUNX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMUNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMUNX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RMUNX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RMUNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RMUNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RMUNX, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.41
VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.99

Сравнение коэффициента Шарпа RMUNX и VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа RMUNX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMUNX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.28
RMUNX
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMUNX и VNYTX

Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VNYTX в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RMUNX
Invesco Rochester New York Municipals Fund
4.07%3.78%3.64%3.25%3.29%3.23%3.40%4.78%6.01%6.56%11.00%13.31%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.35%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок RMUNX и VNYTX

Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-3.44%
RMUNX
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности RMUNX и VNYTX

Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
1.92%
RMUNX
VNYTX