PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RMR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMR
The RMR Group Inc.		6.96%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%10.33%-11.24%-11.65%-9.17%53.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.34% против 14.14% соответственно.

RMR

1 день
0.13%
1 месяц
-5.95%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.30%
1 год
5.75%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
2.34%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RMR:
RMR с FRELRMR с SPYRMR с VYMRMR с PEPRMR с NLCP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RMR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.01

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.55

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

7.31

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.71

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между RMR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и VOO

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMR
The RMR Group Inc.		11.62%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RMR и VOO

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-33.99%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-11.98%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-24.52%

-29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

-33.99%

-41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.59%

-5.55%

-65.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-3.72%

-40.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.55%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и VOO

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.34%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

9.47%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

18.11%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

16.82%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

17.99%

+15.27%