PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMR с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMR (The RMR Group Inc.) is a stock, while FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) is REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Over the past 10 years, RMR returned 3.13%/yr vs 5.92%/yr for FREL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMR и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.13% против 5.92% соответственно.

RMR

1 день
1.75%
1 месяц
4.41%
С начала года
44.39%
6 месяцев
38.54%
1 год
47.72%
3 года*
6.06%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
3.13%

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMR и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMR
The RMR Group Inc.		44.39%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%10.33%-11.24%-11.65%-9.17%53.27%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between RMR and FREL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.46

The correlation between RMR and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с RMR:
RMR с SPYRMR с VOORMR с VYMRMR с PEPRMR с NLCPRMR с PSTLRMR с ADX
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

RMR vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.87

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.26

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.36

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

4.29

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.87

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RMR и FREL

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMRFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-42.61%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-8.45%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.01%

-17.54%

-27.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-34.40%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

-42.61%

-33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.30%

-2.22%

-58.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-9.95%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

2.68%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и FREL

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMRFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.16%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

9.42%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

13.28%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

18.86%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

20.68%

+12.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и FREL

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
RMR
The RMR Group Inc.		8.84%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMR and FREL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMR has higher volatility (7.68%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, RMR dropped -75.78% vs FREL's -42.61%.

RMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMR и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор