Сравнение RMR с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RMR и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMR и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 6.96% | -19.39% | -21.50% | 6.48% | -13.93% | 10.33% | -11.24% | -11.65% | -9.17% | 53.27% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.34% против 5.19% соответственно.
RMR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- 2.34%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMR vs. FREL — Ранг доходности на риск
RMR
FREL
Сравнение RMR c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMR | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.14 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RMR и FREL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMR и FREL
Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMR The RMR Group Inc. | 11.62% | 12.08% | 8.48% | 5.67% | 5.59% | 24.57% | 3.94% | 3.13% | 2.07% | 1.69% | 2.02% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок RMR и FREL
Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.78% | -42.61% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -12.42% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.38% | -34.40% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.78% | -42.61% | -33.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.59% | -9.53% | -61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -10.05% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.22% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMR и FREL
The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMR | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.59% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 9.28% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 16.38% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.84% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 20.67% | +12.59% |