PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMR с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMR (The RMR Group Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RMR operates in Real Estate - Services (Real Estate), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RMR returned 3.13%/yr vs 6.40%/yr for PEP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.40% соответственно.

RMR

1 день
1.75%
1 месяц
4.41%
С начала года
44.39%
6 месяцев
38.54%
1 год
47.72%
3 года*
6.06%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
3.13%

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMR и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMR
The RMR Group Inc.		44.39%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%10.33%-11.24%-11.65%-9.17%53.27%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between RMR and PEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMR:

$341.03M

PEP:

$194.89B

EPS

RMR:

$1.38

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

RMR:

14.77

PEP:

22.30

Коэффициент P/S

RMR:

0.53

PEP:

2.04

Коэффициент P/B

RMR:

1.50

PEP:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

RMR:

$640.19M

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMR:

$596.04M

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

RMR:

$72.59M

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с RMR:
RMR с FRELRMR с SPYRMR с VOORMR с VYMRMR с NLCPRMR с PSTLRMR с ADX
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

RMR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.57

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.03

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.76

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

2.06

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.57

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RMR и PEP

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMRPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-73.92%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-16.25%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.01%

-29.17%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-30.32%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

-30.32%

-45.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.30%

-19.80%

-40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-13.65%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

5.96%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и PEP

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMRPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.32%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.89%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

21.70%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

18.38%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

19.66%

+13.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и PEP

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RMR
The RMR Group Inc.		8.84%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The RMR Group Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
145.63M
19.44B
(RMR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMR и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The RMR Group Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.1%
55.2%
Активы портфеля
RMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.94M при выручке в 145.63M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

RMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04M при выручке в 145.63M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

RMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RMR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24M при выручке в 145.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

RMR and PEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMR has higher volatility (7.68%) compared to PEP (6.32%). In terms of maximum drawdown, RMR dropped -75.78% vs PEP's -73.92%.

RMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMR и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор