PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMR с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RMR и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMR и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMR
The RMR Group Inc.		6.96%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%10.33%-11.24%-11.65%-9.17%53.27%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.34% против 11.22% соответственно.

RMR

1 день
0.13%
1 месяц
-5.95%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.30%
1 год
5.75%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
2.34%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с RMR:
RMR с FRELRMR с SPYRMR с VOORMR с PEPRMR с NLCP
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

RMR vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.19

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.70

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.56

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

6.86

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.79

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Корреляция

Корреляция между RMR и VYM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и VYM

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMR
The RMR Group Inc.		11.62%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RMR и VYM

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

RMRVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-56.98%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-11.32%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-15.84%

-38.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

-35.21%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.59%

-4.91%

-65.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-7.25%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.57%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и VYM

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMRVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.60%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

7.96%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

15.14%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

13.97%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

16.33%

+16.93%