PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RMR Group Inc. (RMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RMR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RMR Group Inc. (RMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMR
The RMR Group Inc.		6.96%-19.39%-21.50%6.48%-13.93%10.33%-11.24%-11.65%-9.17%53.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RMR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RMR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.34% против 14.06% соответственно.

RMR

1 день
0.13%
1 месяц
-5.95%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.30%
1 год
5.75%
3 года*
-8.53%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
2.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RMR Group Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RMR:
RMR с FRELRMR с VOORMR с VYMRMR с PEPRMR с NLCP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RMR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMR
Ранг доходности на риск RMR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RMR Group Inc. (RMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.96

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.49

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.53

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

7.27

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между RMR и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMR и SPY

Дивидендная доходность RMR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMR
The RMR Group Inc.		11.62%12.08%8.48%5.67%5.59%24.57%3.94%3.13%2.07%1.69%2.02%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RMR и SPY

Максимальная просадка RMR за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RMRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-55.19%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-12.05%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.38%

-24.50%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.78%

-33.72%

-42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.59%

-5.53%

-65.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.16%

-9.09%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.54%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RMR и SPY

The RMR Group Inc. (RMR) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.35%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

9.50%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

19.06%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

17.06%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

17.92%

+15.34%