PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.80%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий RMDFX и QRPIX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.82

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.93

2.23

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.37

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.92

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.94

6.52

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.82

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.52

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между RMDFX и QRPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и QRPIX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и QRPIX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-28.45%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-10.79%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-11.29%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.47%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.80%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и QRPIX

Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.55%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

6.48%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.43%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

11.73%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

10.35%

-4.14%