Сравнение RMDFX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.31% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.26% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
QLENX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и QLENX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
RMDFX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
RMDFX
QLENX
Сравнение RMDFX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 2.26 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 2.93 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.83 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 11.16 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.26 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.19 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и QLENX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и QLENX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и QLENX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -38.50% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -6.50% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -17.19% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -38.50% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.91% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.55% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.65% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и QLENX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеют волатильность 1.99% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.92% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.92% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 8.66% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 10.22% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 10.55% | -4.35% |