Сравнение RMD с USD
RMD (ResMed Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, RMD returned 13.16%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.16% против 56.23% соответственно.
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам RMD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between RMD and USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between RMD and USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. USD — Ранг доходности на риск
RMD
USD
Сравнение RMD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.42 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.81 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и USD
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -88.63% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -31.80% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -64.46% | +24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -77.85% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -77.85% | +23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.44% | -24.58% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -32.25% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 12.32% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и USD
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 12.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 30.75% | -18.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 58.47% | -35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 71.05% | -44.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 78.28% | -46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.66% | 70.10% | -38.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и USD
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности USD в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RMD and USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to RMD (12.69%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор