PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с CAH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или CAH.

Корреляция

Корреляция между RMD и CAH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RMD и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,864.06%
3,801.64%
RMD
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.75

CAH:

1.62

Коэф-т Сортино

RMD:

1.35

CAH:

2.23

Коэф-т Омега

RMD:

1.19

CAH:

1.30

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.78

CAH:

1.95

Коэф-т Мартина

RMD:

3.58

CAH:

8.46

Индекс Язвы

RMD:

8.16%

CAH:

4.19%

Дневная вол-ть

RMD:

38.77%

CAH:

21.90%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

RMD:

-18.21%

CAH:

-0.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.62B

CAH:

$33.23B

EPS

RMD:

$8.92

CAH:

$5.36

Коэффициент P/E

RMD:

26.44

CAH:

25.66

Коэффициент PEG

RMD:

1.40

CAH:

0.90

Коэффициент P/S

RMD:

6.89

CAH:

0.15

Коэффициент P/B

RMD:

6.24

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.65B

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 15.45% против 8.13% соответственно.

RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-7.48%

1 год

9.15%

5 лет

9.27%

10 лет

15.45%

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.33%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.75
CAH: 1.62
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 1.35
CAH: 2.23
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.19
CAH: 1.30
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.78
CAH: 1.95
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMD: 3.58
CAH: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.62
RMD
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и CAH

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CAH в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок RMD и CAH

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
-0.80%
RMD
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и CAH

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
9.82%
RMD
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию