PortfoliosLab logo
Сравнение RMD с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMD и ETN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMD и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,554.51%
4,720.17%
RMD
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.74

ETN:

-0.22

Коэф-т Сортино

RMD:

1.33

ETN:

-0.05

Коэф-т Омега

RMD:

1.19

ETN:

0.99

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.77

ETN:

-0.25

Коэф-т Мартина

RMD:

3.49

ETN:

-0.63

Индекс Язвы

RMD:

8.18%

ETN:

13.54%

Дневная вол-ть

RMD:

33.95%

ETN:

38.43%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

RMD:

-18.81%

ETN:

-23.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.62B

ETN:

$113.15B

EPS

RMD:

$8.92

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

RMD:

26.44

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

RMD:

1.40

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

RMD:

6.89

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

RMD:

6.24

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.65B

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.24% соответственно.


RMD

С начала года

2.61%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-4.72%

1 год

8.35%

5 лет

9.38%

10 лет

15.21%

ETN

С начала года

-12.98%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-10.13%

5 лет

30.07%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.74
ETN: -0.22
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 1.33
ETN: -0.05
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.19
ETN: 0.99
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.77
ETN: -0.25
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMD: 3.49
ETN: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.22
RMD
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и ETN

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ETN в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.
0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок RMD и ETN

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.81%
-23.50%
RMD
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ETN

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 14.84%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
19.23%
RMD
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию