Сравнение RMD с MCK
RMD (ResMed Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, RMD returned 13.77%/yr vs 15.88%/yr for MCK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 13.77% против 15.88% соответственно.
RMD
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 13.77%
MCK
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам RMD и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.90% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
MCK McKesson Corporation | -7.54% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between RMD and MCK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between RMD and MCK shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
MCK:
$38.38
RMD:
14.10
MCK:
19.72
RMD:
0.44
MCK:
0.26
RMD:
3.87
MCK:
0.23
RMD:
$5.54B
MCK:
$403.43B
RMD:
$3.42B
MCK:
$14.55B
RMD:
$2.10B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. MCK — Ранг доходности на риск
RMD
MCK
Сравнение RMD c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.26 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.72 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.25 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.32 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RMD и MCK
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -82.84% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -27.17% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -27.17% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -27.17% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -44.23% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.34% | -23.89% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -28.65% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 9.86% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и MCK
ResMed Inc. (RMD) и McKesson Corporation (MCK) имеют волатильность 10.42% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.96% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 22.82% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 28.99% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 24.18% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 28.81% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и MCK
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и MCK
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and MCK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.42%) compared to MCK (9.96%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор