PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMD и MCK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RMD с MCK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или MCK.

Доходность

Сравнение доходности RMD и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.60

MCK:

1.02

Коэф-т Сортино

RMD:

0.85

MCK:

1.40

Коэф-т Омега

RMD:

1.12

MCK:

1.23

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.43

MCK:

1.16

Коэф-т Мартина

RMD:

2.03

MCK:

2.85

Индекс Язвы

RMD:

7.86%

MCK:

9.73%

Дневная вол-ть

RMD:

33.55%

MCK:

27.71%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

RMD:

-14.82%

MCK:

-1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$36.10B

MCK:

$90.05B

EPS

RMD:

$8.86

MCK:

$25.42

Коэффициент P/E

RMD:

27.63

MCK:

28.01

Коэффициент PEG

RMD:

1.46

MCK:

1.13

Коэффициент P/S

RMD:

7.19

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

RMD:

6.47

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

MCK:

$359.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

MCK:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.71B

MCK:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.46% соответственно.

RMD

С начала года

7.66%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-1.25%

1 год

20.08%

3 года

6.54%

5 лет

9.72%

10 лет

16.68%

MCK

С начала года

25.22%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

14.06%

1 год

28.14%

3 года

29.31%

5 лет

35.91%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

McKesson Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и MCK

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности MCK в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок RMD и MCK

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и MCK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и MCK

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 4.18%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.29B
90.82B
(RMD) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMD и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
4.0%
(RMD) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.64B при выручке в 90.82B, что соответствует валовой рентабельности в 4.0%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 90.82B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 90.82B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.