Сравнение RMD с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение RMD с ^SP500TR

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RMD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RMD

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.69

^SP500TR:

1.01

Коэф-т Сортино

RMD:

1.23

^SP500TR:

1.41

Коэф-т Омега

RMD:

1.18

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.64

^SP500TR:

1.58

Коэф-т Мартина

RMD:

4.07

^SP500TR:

6.04

Индекс Язвы

RMD:

6.29%

^SP500TR:

2.21%

Дневная вол-ть

RMD:

37.13%

^SP500TR:

13.23%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RMD:

-21.97%

^SP500TR:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.72% соответственно.

RMD

С начала года

-1.38%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.66%

1 год

23.22%

5 лет

7.19%

10 лет

14.30%

^SP500TR

С начала года

-2.22%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

4.95%

1 год

13.92%

5 лет

15.90%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMD

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RMD

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок RMD и ^SP500TR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RMD

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RMD

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RMD с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RMD и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ^SP500TR

RMD

^SP500TR

Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок RMD и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество