PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RMD с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RMD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
41,252.07%
1,779.91%
RMD
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.69

^SP500TR:

1.01

Коэф-т Сортино

RMD:

1.23

^SP500TR:

1.41

Коэф-т Омега

RMD:

1.18

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.64

^SP500TR:

1.58

Коэф-т Мартина

RMD:

4.07

^SP500TR:

6.04

Индекс Язвы

RMD:

6.29%

^SP500TR:

2.21%

Дневная вол-ть

RMD:

37.13%

^SP500TR:

13.23%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RMD:

-21.97%

^SP500TR:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.72% соответственно.


RMD

С начала года

-1.38%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.66%

1 год

23.22%

5 лет

7.19%

10 лет

14.30%

^SP500TR

С начала года

-2.22%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

4.95%

1 год

13.92%

5 лет

15.90%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.861.15
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.441.58
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.21
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.801.79
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.076.77
RMD
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.86
1.15
RMD
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок RMD и ^SP500TR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.40%
-6.02%
RMD
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.54%
4.55%
RMD
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab