Сравнение RMD с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности RMD и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMD и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -7.27% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.53% против 14.17% соответственно.
RMD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 15.53%
^SP500TR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
RMD
^SP500TR
Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMD | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.52 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.54 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.32 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMD | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок RMD и ^SP500TR
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMD | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -55.25% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -12.12% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -24.49% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -33.79% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -5.55% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -8.20% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.55% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR
ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMD | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.38% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 9.55% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 18.32% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 16.90% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 18.05% | +13.35% |