PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RMD с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности RMD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMD и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-6.75%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.22% соответственно.

RMD

1 день
0.56%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-18.62%
1 год
1.39%
3 года*
1.69%
5 лет*
3.77%
10 лет*
15.64%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с ETNRMD с INSPRMD с CAHRMD с MCKRMD с DXCMRMD с EME
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

RMD vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMD^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.48

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.51

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

7.14

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMD vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMD^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между RMD и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RMD и ^SP500TR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

RMD^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-55.25%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-8.89%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-24.49%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-33.79%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-5.44%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-8.20%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

2.57%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и ^SP500TR

ResMed Inc. (RMD) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMD^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.55%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

18.32%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

16.90%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.40%

18.04%

+13.36%