PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RMD с INSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RMD с INSP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMD или INSP.

Корреляция

Корреляция между RMD и INSP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RMD и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.56%
533.31%
RMD
INSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.83

INSP:

-0.44

Коэф-т Сортино

RMD:

1.44

INSP:

-0.22

Коэф-т Омега

RMD:

1.21

INSP:

0.97

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.86

INSP:

-0.48

Коэф-т Мартина

RMD:

3.94

INSP:

-0.98

Индекс Язвы

RMD:

8.15%

INSP:

30.35%

Дневная вол-ть

RMD:

38.77%

INSP:

67.90%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

INSP:

-61.59%

Текущая просадка

RMD:

-18.13%

INSP:

-51.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$31.49B

INSP:

$4.43B

EPS

RMD:

$8.49

INSP:

$1.75

Коэффициент P/E

RMD:

25.26

INSP:

84.78

Коэффициент P/S

RMD:

6.39

INSP:

5.51

Коэффициент P/B

RMD:

6.00

INSP:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

INSP:

$638.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

INSP:

$540.57M

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.65B

INSP:

$79.40M

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -14.66%.

RMD

С начала года

3.47%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-0.80%

1 год

29.63%

5 лет

8.91%

10 лет

15.34%

INSP

С начала года

-14.66%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-19.00%

1 год

-32.45%

5 лет

16.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и INSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
INSP
Ранг риск-скорректированной доходности INSP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.83
INSP: -0.44
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 1.44
INSP: -0.22
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.21
INSP: 0.97
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.86
INSP: -0.48
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMD: 3.94
INSP: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа INSP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.44
RMD
INSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и INSP

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как INSP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.		0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMD и INSP

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.13%
-51.48%
RMD
INSP

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и INSP

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 14.80%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
18.60%
RMD
INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и INSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию