PortfoliosLab logo
Сравнение RMD с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RMD и DHR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RMD и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41,864.06%
13,049.68%
RMD
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RMD:

0.75

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

RMD:

1.35

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

RMD:

1.19

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

RMD:

0.78

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

RMD:

3.58

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

RMD:

8.16%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

RMD:

38.77%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

RMD:

-61.60%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

RMD:

-18.21%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMD:

$34.62B

DHR:

$141.09B

EPS

RMD:

$8.92

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

RMD:

26.44

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

RMD:

1.40

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

RMD:

6.89

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

RMD:

6.24

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.02B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$2.94B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$1.65B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 15.42% против 19.32% соответственно.


RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

9.15%

5 лет

8.65%

10 лет

15.42%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.02%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RMD и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RMD c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RMD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RMD: 0.75
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино RMD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RMD: 1.35
DHR: -0.96
Коэффициент Омега RMD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RMD: 1.19
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара RMD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RMD: 0.78
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина RMD, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RMD: 3.58
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.77
RMD
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и DHR

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RMD
ResMed Inc.
0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок RMD и DHR

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.21%
-32.06%
RMD
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и DHR

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 14.81%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
17.28%
RMD
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию